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Eurex Clearing startet Risikomanagement in Echtzeit für alle Kunden

18.03.2010
Clearing- und Handelsteilnehmer profitieren von Realtime-Monitoring und Management von offenen Positionen/ Enhanced Risk Solution trägt erheblich zur Verbesserung der Marktsicherheit und Integrität bei

Am 15. März 2010 hat Eurex Clearing erfolgreich seine neue „Enhanced Risk Solution“ gestartet, ein branchenweit führendes Angebot, das Risikodaten in Echtzeit verteilt.

Europas größtes Clearinghaus stellt als weltweit erster zentraler Kontrahent seinen Clearing- und Handelsteilnehmern Risikomanagement- und Margindaten in Echtzeit zur Verfügung. Diese innovative Lösung ergänzt das existierende hochmoderne Angebot an Risikomanagement-Tools von Eurex Clearing.

Die Enhanced Risk Solution ist für alle Anlageklassen und Produkte sämtlicher angebundener Börsen und Handelsplattformen verfügbar, für die Eurex Clearing Verrechnungs- und Abwicklungsdienste erbringt – Derivate-, Aktien-, Anleihen- und Repogeschäfte. Der neue Service ist kostenfrei und ermöglicht es allen Teilnehmern, untertägig ihre Risikoüberwachung, Risikokontrolle und ihr Treasury Management für an Eurex Clearing bestehende Positionen zu optimieren.

„Unsere Enhanced Risk Solution trägt durch die höhere Transparenz maßgeblich zum Ziel der Regulatoren und Aufsichtsbehörden bei, die Marktsicherheit und Integrität zu verbessern“, sagte Thomas Book, Eurex-Vorstandsmitglied und verantwortlich für das Ressort Clearing. „Unsere Kunden profitieren von einer verbesserten Kontrolle ihres eigenen Risikomanagements und einer höheren Effizienz ihres Sicherheitenmanagements. Damit unterstützt Eurex Clearing aktiv das Ziel der politischen Entscheidungsträger, eine stabile und sichere Finanzmarktstruktur zu etablieren.“

Die Enhanced Risk Solution ist ein strategischer Meilenstein der Risk Management Roadmap von Eurex Clearing. Mit ihren Angeboten reagiert Eurex Clearing auf aktuelle Entwicklungen wie den algorithmischen Handel und den zunehmenden direkten Marktzugang von Investoren, die zu einer starken Erhöhung der Transaktionszahlen und Handelsgeschwindigkeit geführt haben. Im Juni 2009 hatte Eurex Clearing sein internes Risikomanagement umgestellt; seither werden risikorelevante Daten, die durch Preisveränderungen und aktuelle Positionen entstehen, in Echtzeit ermittelt.

Eurex Clearings Angebot besteht zudem aus umfassenden Risikokontrollmechanismen für den Vor- und Nachhandelsbereich, einschließlich eines Stop Buttons. Mit dieser Funktion können Clearing- und Non-Clearing-Teilnehmer von Eurex Clearing in Notfällen ihre jeweiligen Orders und Quotes löschen und die Eingabe weiterer Orders und Quotes verhindern.

Die Enhanced Risk Solution liefert Informationen über risikorelevante Margin-Parameter, Positionsinformationen, die gesamten Margin-Anforderungen, detaillierte Angaben zur Margin-Zusammensetzung, Cashflow-Daten und Angaben zum Wert der hinterlegten Sicherheiten sowie zur entsprechenden Unterdeckung bzw. Überdeckung. Mit diesen Daten können Kunden eine Echtzeitbewertung aller offenen Positionen und Transaktionen vornehmen. Dadurch können Clearing-Teilnehmer präzise die Risikopositionen ihrer Non-Clearing-Teilnehmer überwachen, Non-Clearing-Teilnehmer können ihr eigenes Risikoexposure genau kontrollieren.

Der neue Service basiert auf offenen Software-Standards, wodurch der Datenstrom problemlos in kundeneigene Systeme eingebaut werden kann. Der Versand der Mitteilungen basiert auf dem Advanced Message Queuing Protocol (AMQP), die Nachrichten auf der Applikationsschicht haben das FIXML*)-Format; beides sind Standardkommunikationsprotokolle der Finanzbranche.

*) FIXML ist das XML-Vokabular zum Generieren von Nachrichten im Financial Information eXchange (FIX)-Protokoll.

Über Eurex Clearing

Eurex Clearing ist eines der weltweit führenden Clearinghäuser. Das Unternehmen bietet vollautomatisierte Post-Trade-Dienstleistungen mit Straight-Through Processing für Derivate-, Aktien-, Repo- und Rentengeschäfte.

Als zentraler Kontrahent liegt der Fokus von Eurex Clearing auf der Steigerung der Marktintegrität. Das Angebot umfasst flexible Trade Management-Funktionen, hochentwickelte Risikomanagementdienste und effiziente Verwaltungslösungen in puncto Sicherheiten und Lieferung. Dank der erstklassigen, kosteneffizienten und umfassenden Wertschöpfungskette für Clearingdienste über ein hochmodernes Clearingsystem stehen Kunden von Eurex Clearing für ihre Transaktionen jederzeit sämtliche Clearingmöglichkeiten offen.

Eurex Clearing betreut mehr als 115 Clearing-Mitglieder in zwölf verschiedenen europäischen Ländern und verwaltet einen Sicherheitenpool mit einem Wert von rund 46 Mrd. Euro. 2009 hat Eurex Clearing mehr als 1,8 Milliarden Transaktionen abgewickelt, was das Clearinghaus zum größten zentralen Kontrahenten (CCP) in Europa macht.

Eurex Clearing AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eurex Frankfurt AG, die gemeinsam von Deutsche Börse AG und SIX Swiss Exchange AG betrieben wird.

Ansprechpartner und weitere Informationen der Gruppe Deutsche Börse finden Sie unter http://deutsche-boerse.com/presse Für Fragen, kontaktieren Sie uns: Tel: +49 (0)69-211-11500 Mailto:Media-Relations@deutsche-boerse.com

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