FHplus-Projekt zur Erfassung operationeller Risiken in Versicherungen und Finanzkonglomeraten

Das Kooperationsprojekt zwischen dem Studiengang „Bank- und Versicherungswirtschaft“ der FH JOANNEUM, der Grazer Wechselseitigen Versicherung und der Security KAG hat zum Ziel, die Erfassung des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen und im Bereich des Finanzkonglomerats zu ermitteln und einen adäquaten Ansatz für den Kooperationspartner festzulegen.

Das Projekt läuft von Juni 2008 bis Dezember 2009 und wird seitens der FH JOANNEUM von Studiengangsleiterin Kerstin Berberich und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Gernot Hinterleitner durchgeführt. Es wird im Rahmen von „FHplus in COIN“ gefördert, das auf den Auf- und Ausbau der Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationskompetenz im Fachhochschulsektor zielt. Das Projekt mit einem Volumen von 100.000 Euro wird mit 50.000 Euro von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert.

Der Anlass des Projekts: Mit Solvency II wird derzeit auf europäischer Ebene ein neues Versicherungsaufsichtsmodell entwickelt, das nach derzeitiger Planung spätestens 2012 in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung umgesetzt sein soll. Dieses neue Aufsichtssystem soll Methoden zur risikobasierten Steuerung der Gesamtzahlungsfähigkeit von Versicherungsunternehmen beinhalten, das das bisher statische System zur Bestimmung der Eigenmittelausstattung durch ein risikobasiertes System ersetzt.

Daher werden Versicherungsunternehmen in Zukunft immer stärker an ihrem individuellen Risikoprofil gemessen werden, das wiederum die Eigenmittelanforderungen festlegt. Dies erfordert ein aktives Risikomanagement, das für die Wettbewerbsfähigkeit von Versicherungen entscheidend ist. Es gilt, neben der traditionellen Ermittlung des versicherungstechnischen Risikos auch die weiteren Risikoarten Kredit-, Markt- und operationelles Risiko systematisch zu erkennen, zu bewerten, zu steuern und zu überwachen.

Die Erfassung und das weitere Risikomanagement von operationellen Risiken ist in der Praxis am wenigsten weit gediehen: Diese Risiken sind komplex, schwer erfassbar und stark unternehmensspezifisch angelegt. Daher hat der Kooperationspartner, die Grazer Wechselseitige Versicherung, ein starkes Interesse an der Ermittlung seines konzernspezifischen operationellen Risikos auf Versicherungs- und Konglomeratsebene.

„Das Projekt zur Erfassung operationeller Risiken in Versicherungen und im Finanzkonglomerat spiegelt außerdem gut die Konzeption des Studiengangs „Bank- und Versicherungswirtschaft“ wider. Es umfasst die Themen Bank- und Versicherungswirtschaft sowie Kapitalanlagewirtschaft. „Unsere Lehrveranstaltungen, die sich mit Riskmanagement befassen, werden durch dieses Projekt befruchtet“, erklärt Kerstin Berberich, Leiterin des Studiengangs „Bank- und Versicherungswirtschaft“ der FH JOANNEUM.