3. Jahrestagung Effizientes Kreditportfoliomanagement

Key Topics:

• Neuere Entwicklungen im Kreditportfoliomanagement

• Auswirkungen von Basel II auf die Kreditportfoliosteuerung

• Einsatz von Kredittransferprodukten

• Kalibrierung von Portfoliomodellen zur Gesamtbanksteuerung

• Risikoorientiertes Pricing von Kreditprodukten

Wurden Kredite früher im Sinne einer „Buy-and-hold“ Strategie gesehen, wird künftig, das Trading bzw. der Transfer von Kreditrisiken im Rahmen des modernen Kreditrisikomanagements immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Portfoliobetrachtungen haben bei der Evaluierung von Kreditrisiken bisher ein untergeordnete Rolle gespielt. Ziel ist es, im Einklang mit der Geschäftsstrategie und der Risikotragfähigkeit im Konzern durch geeignete Portfoliomaßnahmen die Höhe und Volatilität von Kreditrisikokosten zu senken und einen an Risiko- und Ertragskennziffern gemessenen Diversifikationserfolg im Unternehmen zu erzielen. Kreditportfoliosteuerung dient vor allem dem Ziel „Klumpenrisiken“ zu minimieren und Kreditrisiken durch Kapitalmarktinstrumente effizient zu steuern.