Eurex bietet weltweit ersten Futureskontrakt auf EONIA Referenzzinssatz

Absicherung von Zinsschwankungen im Tagesgeldbereich

Der internationale Terminmarkt Eurex wird am 27. Januar 2003 als erste Börse Futures auf den Referenzzinssatz für Tagesgeld EONIA (European Overnight Index Average) einführen. Dies teilte Eurex am 9. Januar 2003 mit. Der neue EONIA-Future bezieht sich auf den Monatsdurchschnitt des täglich berechneten Referenzzinssatzes für Tagesgeld im Interbankengeschäft, den die Europäischen Zentralbank auf Basis effektiver Geschäfte berechnet. Eurex komplettiert mit dem EONIA-Future seine Angebotspalette aus Einmonats- und Dreimonats-Euribor-Future am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve.

Eurex CEO Rudolf Ferscha sagte:“ Der EONIA Future ist ein sehr interessantes Produkt. Dies bestätigt sowohl das überdurchschnittliche Wachstum des Swap-Marktes, vor allem im kurzfristigen Bereich.“ Das neue Produkt richtet sich vor allem an Banken und institutionelle Investoren, die kurzfristige Zinsrisiken kosteneffizient absichern wollen. Abgesehen von sich ändernden Erwartungen in der Europäischen Geldpolitik, die den Tagesgeldsatz beeinflussen, sind es vor allem zwei Termine pro Monat an dem die Schwankungen im Tagesgeldbereich besonders hoch sind und entsprechenden Absicherungsbedarf generieren: die letzten Tage vor dem Mindestreservetermin (spätestens am 23. Kalendertag eines Monats müssen die Banken ihr vorgegebenes Mindestreservesoll erfüllen) und der Monatsultimo. Intensive Gespräche mit international führenden Häusern bestätigen das Marktinteresse an dem neuen Eurex-Produkt, so der Terminmarkt.

Die Laufzeiten des neuen Future sind ein bis zwölf Monate mit monatlichem Verfall, die kleinste Preisveränderung beträgt 0,005 Prozentpunkte. Die neuen Produkte werden zwischen 8:00 und 19:00 Uhr MEZ an Eurex gehandelt. Für die Basisliquidität im EONIA-Future werden Designated Market Maker sorgen, die verbindliche Geld-und Briefkurse stellen. Der EONIA hat sich seit seiner Einführung am 4. Januar 1999 als Benchmark etabliert und bildet die Basis für den Großteil der Aktivitäten im europäischen Geldmarktgeschäft der Banken. Außerdem fungiert der EONIA als Underlying für zahlreiche OTC Derivate. Der Swapmarkt basiert am kurzfristigen Ende der Zinskurve fast ausschließlich auf dem EONIA als Referenzsatz.

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