Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

Deutsche Börse führt Intraday-Volatilitätsprognosen für DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Futures ein

05.10.2015

Neue analytische Kennzahl liefert wertvolle Informationen für Handelsalgorithmen und Risikomanagement

Deutsche Börse Market Data + Services führt am 23. November das neue Informationsprodukt “Intraday Volatility Forecast” ein. Die neue analytische Kennzahl liefert für Futures auf DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Volatilitätsprognosen für die nächsten zehn Sekunden, für eine Minute und für zehn Minuten.

„Unsere Prognosen helfen Händlern dabei, die Wahrscheinlichkeit von Preisänderungen und somit das Risiko bestimmter automatisierter Handelsstrategien einzuschätzen. Die Prognosen können auch von Screen-Tradern im Live-Trading genutzt werden oder als Input in Vorhandelskostenanalysen einfließen“, sagte Georg Groß, Head of Information, Market Data + Services, Deutsche Börse.

„Mit dem Intraday Volatility Forecast profitieren Händler sowohl von unserer vollständigen Historie von Futures-Daten als auch von unserer Leistungsfähigkeit bei der Datenverarbeitung.“

Der Intraday Volatility Forecast basiert auf einem proprietären mathematischen Modell, das historische Futures-Daten verwendet, um die Richtung und Höhe der Volatilität vorherzusagen. Die folgenden drei Komponenten gehen in die Berechnung ein: Kurzzeithistorie der realisierten Volatilität, historische Intraday-Saisonalität und planmäßige Veröffentlichungen makroökonomischer Daten.

Die Komponente Kurzzeithistorie trägt der Tatsache Rechnung, dass der zukünftige Wert der Volatilität stark von seinem vorherigen Wert abhängt. Die zweite Komponente basiert auf einer Analyse historischer Daten der Intraday-Saisonalität der Volatilität.

Dabei berücksichtigt das Modell automatisch Feiertage, weitere Kalendereffekte sowie tagesrelevante Effekte wie Beginn und Ende von Marktauktionen. Die letzte Modellkomponente bewertet die durchschnittlichen Auswirkungen von planmäßigen Veröffentlichungen makroökonomischer Daten. Hier fließen Veröffentlichungen mit signifikanten Auswirkungen auf die Volatilität (z.B. US-Beschäftigungs- oder BIP-Zahlen) in die Berechnung der Volatilitätsprognose ein.

Das Informationsprodukt Intraday Volatility Forecast wird über die Datenfeeds CEF Core und CEF ultra+ Eurex wie auch über die Eurex-Infrastruktur verteilt.


Über Deutsche Börse – Market Data + Services

Die Deutsche Börse ist einer der weltweit führenden Dienstleistungsanbieter für die Wertpapierbranche mit Produkten und Services für Emittenten, Anleger, Intermediäre und Datenvendoren. Das Angebot der Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, vom Handel über Clearing bis hin zu Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren. Der Geschäftsbereich Market Data + Services beinhaltet das breit gefächerte Marktdatenangebot der Gruppe wie auch externe Technologie- und Netzwerk-Services. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Echtzeit- und historische Handelsdaten der gruppeneigenen Handelsplätze Eurex und Xetra sowie von Kooperationspartnern, aber auch plattformunabhängige exklusive Handelssignale, wie z.B. Wirtschaftsindikatoren und Finanznachrichten. Des Weiteren werden Referenzdaten für mehr als 1.000.000 Wertpapiere, sowie rund 10.825 Indizes inklusive der STOXX und DAX Index-Familien, exzellente Handelsinfrastruktur und zuverlässige Netzwerk-Services vermarktet.

Weiterführende Links
  www.mds.deutsche-boerse.com

Media Relations | Gruppe Deutsche Börse
Weitere Informationen:
http://www.deutsche-boerse.com

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index: Stagnation des Welthandels setzt sich fort
25.09.2018 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

nachricht IMK-Konjunkturindikator: Boom der deutschen Wirtschaft derzeit wahrscheinlicher als eine Rezession
19.09.2018 | Hans-Böckler-Stiftung

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Größter Galaxien-Proto-Superhaufen entdeckt

Astronomen enttarnen mit dem ESO Very Large Telescope einen kosmischen Titanen, der im frühen Universum lauert

Ein Team von Astronomen unter der Leitung von Olga Cucciati vom Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Bologna hat mit dem VIMOS-Instrument am Very Large...

Im Focus: Auf Wiedersehen, Silizium? Auf dem Weg zu neuen Materalien für die Elektronik

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung (MPI-P) in Mainz haben zusammen mit Wissenschaftlern aus Dresden, Leipzig, Sofia (Bulgarien) und Madrid (Spanien) ein neues, metall-organisches Material entwickelt, welches ähnliche Eigenschaften wie kristallines Silizium aufweist. Das mit einfachen Mitteln bei Raumtemperatur herstellbare Material könnte in Zukunft als Ersatz für konventionelle nicht-organische Materialien dienen, die in der Optoelektronik genutzt werden.

Bei der Herstellung von elektronischen Komponenten wie Solarzellen, LEDs oder Computerchips wird heutzutage vorrangig Silizium eingesetzt. Für diese...

Im Focus: Goodbye, silicon? On the way to new electronic materials with metal-organic networks

Scientists at the Max Planck Institute for Polymer Research (MPI-P) in Mainz (Germany) together with scientists from Dresden, Leipzig, Sofia (Bulgaria) and Madrid (Spain) have now developed and characterized a novel, metal-organic material which displays electrical properties mimicking those of highly crystalline silicon. The material which can easily be fabricated at room temperature could serve as a replacement for expensive conventional inorganic materials used in optoelectronics.

Silicon, a so called semiconductor, is currently widely employed for the development of components such as solar cells, LEDs or computer chips. High purity...

Im Focus: Blauer Phosphor – jetzt erstmals vermessen und kartiert

Die Existenz von „Blauem“ Phosphor war bis vor kurzem reine Theorie: Nun konnte ein HZB-Team erstmals Proben aus blauem Phosphor an BESSY II untersuchen und über ihre elektronische Bandstruktur bestätigen, dass es sich dabei tatsächlich um diese exotische Phosphor-Modifikation handelt. Blauer Phosphor ist ein interessanter Kandidat für neue optoelektronische Bauelemente.

Das Element Phosphor tritt in vielerlei Gestalt auf und wechselt mit jeder neuen Modifikation auch den Katalog seiner Eigenschaften. Bisher bekannt waren...

Im Focus: Chemiker der Universitäten Rostock und Yale zeigen erstmals Dreierkette aus gleichgeladenen Ionen

Die Forschungskooperation zwischen der Universität Yale und der Universität Rostock hat neue wissenschaftliche Ergebnisse hervorgebracht. In der renommierten Zeitschrift „Angewandte Chemie“ berichten die Wissenschaftler über eine Dreierkette aus Ionen gleicher Ladung, die durch sogenannte Wasserstoffbrücken zusammengehalten werden. Damit zeigen die Forscher zum ersten Mal eine Dreierkette aus gleichgeladenen Ionen, die sich im Grunde abstoßen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Professoren Mark Johnson, einem weltbekannten Cluster-Forscher, und Ralf Ludwig aus der Physikalischen Chemie der...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

VideoLinks
Industrie & Wirtschaft
Veranstaltungen

Rettungsdienst und Feuerwehr - Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen, -Geräten und -Material

18.10.2018 | Veranstaltungen

11. Jenaer Lasertagung

16.10.2018 | Veranstaltungen

DFG unterstützt Kongresse und Tagungen - Dezember 2018

16.10.2018 | Veranstaltungen

VideoLinks
Wissenschaft & Forschung
Weitere VideoLinks im Überblick >>>
 
Aktuelle Beiträge

Nanodiamanten als Photokatalysatoren

18.10.2018 | Materialwissenschaften

Schichten aus Braunschweig auf dem Weg zum Merkur

18.10.2018 | Physik Astronomie

Rettungsdienst und Feuerwehr - Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen, -Geräten und -Material

18.10.2018 | Veranstaltungsnachrichten

Weitere B2B-VideoLinks
IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics