Neue Banken-Studie: Bleibt Alles beim Alten?

In der Struktur des deutschen Bankensystems sind in den nächsten Jahren keine grundlegenden Änderungen zu erwarten – vorausgesetzt eine Krise des Finanzsystems bleibt aus. Zu dieser Schlussfolgering gelangt die aktuelle Untersuchung „Structural Change in the German Banking System?“, die PD Dr. Andreas Hackethal und Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt von der Frankfurter Finanzforschungseinrichtung E Finance Lab vorgestellt haben.

Die Begründung der Wissenschaftler: Die Bankenstruktur ist derart eng mit dem Finanzsystem insgesamt verbunden, dass erst mit Änderungen im Finanzierungsmuster von Unternehmen, im Anlageverhalten der Haushalte oder in der Form der Unternehmenskontrolle auch mit Änderungen im Bankensystem zu rechnen ist. Kommt es also nicht gerade zu einer Finanzkrise, bleibt in den nächsten fünf Jahren alles beim Alten in der deutschen Bankenlandschaft, lautet das Resümee der Studie.

Die beiden Autoren Hackethal und Schmidt haben in ihrer aktuellen Veröffentlichung die Besonderheiten des deutschen Bankensystems herausgearbeitet. Sie weisen anhand von Kenngrößen nach, dass die Grundstrukturen des deutschen Bankensystems trotz externer Schocks über die letzten Jahrzehnte erstaunlich stabil geblieben sind. Dafür legen sie drei mögliche Erklärungsansätze vor. Gemäß des „Skeloris View“ könnten starke Beharrungskräfte in der deutschen Wirtschaft und Politik für die Konservierung eines ineffizienten Systems verantwortlich sein. Oder es ist gemäß des „Optimistic View“ davon auszugeben, dass einfach keine strukturellen Veränderungen notwendig sind, sondern dass die aktuellen Modernisierungsmaßnahmen auf Instituts- und Gruppenebene ausreichen, um die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit des Gesamtsystems zu gewährleisten. In der dritten Möglichkeit des „Complementarity View“ sind Veränderungen des Bankensystems an simultane Veränderungen im übergeordneten deutschen Finanzsystem geknüpft.

Dieses zeichnet sich nach wie vor durch seine hohe Konsistenz aus. Die Autoren kommen daher im Rahmen ihrer Analyse zu dem Fazit, dass der letztgenannte Erklärungsansatz am wahrscheinlichsten ist. Die vollständige Untersuchung ist in der Ausgabe 78 der renommierten französischen Zeitschrift „Revue D’Economique Financière“ erschienen und als englischsprachiges Arbeitspapier unter www.efinancelab.de erhältlich.

Das E-Finance Lab wird von der Universität Frankfurt am Main und der Technischen Universität Darmstadt gemeinsam mit Accenture, BearingPoint, Deutsche Bank, Deutsche Postbank, FinanzIT, IBM, Microsoft, Siemens, T Systems, DAB bank und IS.Teledata AG getragen. Ziel des interdisziplinären Forschungsprojektes ist es, die Industrialisierung in der Finanzwelt zu fördern. Unter Leitung der Frankfurter Wirtschaftsprofessoren Wolfgang König, Bernd Skiera und Mark Wahrenburg sowie des Darmstädter Informatik-Professors Ralf Steinmetz identifizieren über 30 Forscher Verbesserungspotenziale bei den traditionellen Wertschöpfungsketten der Finanzbranche sowie den Finanzprozessen von Unternehmen verschiedenster Branchen. Dabei entwickeln und erproben sie auch Verfahren zur Gestaltung neuartiger Finanzprodukte. Der Begriff E Finance verdeutlicht, dass Innovationen in der Finanzbranche über einen verstärkten Einsatz netzbasierter Informations- und Kommunikationssysteme möglich sind.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Wolfgang König,
E-Finance Lab,
Universität Frankfurt am Main,
Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt,
Tel. 069/798- 23318,
Fax -28585