Eurex und ISE handeln börsentäglich 16,2 Mio. Kontrakte im Mai

Im Mai wurden an den Eurex-Märkten im Tagesdurchschnitt rund 16,2 Mio. Kontrakte gehandelt (Mai 2009: 11,8 Mio.). Davon entfielen 12,2 Mio. auf Eurex-Kontrakte (Mai 2009: 7,4 Mio.), und 4,0 Mio. Kontrakte auf Produkte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden (Mai 2009: 4,4 Mio.).

Der starke Anstieg der Eurex-Transaktionen von 65 Prozent im Jahresvergleich beruht unter anderem auf der verstärkten Nutzung von börsengehandelten und zentral verrechneten Derivaten im aktuellen Marktumfeld, das durch hohe Volatilität und Unsicherheit sowie die Dividendensaison gekennzeichnet war. Insgesamt wurden im Mai 335,7 Mio. Kontrakte an beiden Märkten umgesetzt, verglichen mit rund 237 Mio. im Vorjahresmonat (plus 42 Prozent).

Eurex erreichte dabei mit 256,5 Mio. Kontrakten auf Monatsbasis einen neuen Umsatzhöchstwert (bislang September 2008 mit 229 Mio. Kontrakten).

Auch auf Tagesbasis wurde ein neuer Höchststand erreicht mit 25 Mio. Kontrakten am 6. Mai 2010.

Im Eurex-Segment Aktienindexderivate wurden 101,4 Mio. Kontrakte (Mai 2009: 56,2 Mio.) umgesetzt. Als umsatzstärkstes Einzelprodukt erzielte der Future auf den Index Euro STOXX 50 rund 47,7 Mio. Kontrakte, in der Option auf diesen Bluechip-Index wurden weitere 38,0 Mio. Kontrakte umgesetzt. Auch die Futures und Optionen auf den Index DAX erreichten hohe Umsätze von 4,9 Mio. und 8,2 Mio. Kontrakten. Dividenderivate erzielten mehr als 543.000 Kontrakte; in Volatilitätsderivaten wurden knapp 218.000 Optionen und Futures auf den Index VSTOXX gehandelt.

Aktienderivate waren an der Eurex das umsatzstärkste Segment mit 101,9 Mio. Kontrakten (Mai 2009: 57,7 Mio.) und erzielten ihr bestes Monatsergebnis. Innerhalb der Aktienderivate erreichten Aktienoptionen 29,75 Mio. Kontrakte (Mai 2009: 26,5 Mio.). Die Dividendensaison führte zu einem starken Anstieg der preislich begünstigten Block-Trade-Transaktionen in Single Stock Futures, die auf 72,15 Mio. Kontrakte kamen (Mai 2009: 31,1 Mio.) – ein Monatsrekordwert.

Im Segment Zins-Derivate wuchs Eurex im Jahresvergleich um 52 Prozent und erzielte 52,4 Mio. Kontrakte verglichen mit 34,4 Mio. Kontrakten im Mai 2009. Etwa 21,5 Mio. Kontrakte wurden im Euro-Bund-Future gehandelt, der Euro-Schatz-Future erreichte 13,3 Mio. Kontrakte, der Euro-Bobl-Future rund 12 Mio. Kontrakte und der Euro-BTP-Future knapp 128.000 Kontrakte.

Eurex Repo, die den CHF- und den EUR-Repo-Markt betreibt, verzeichnete im Mai insgesamt für beide Repo-Märkte kombiniert ein durchschnittlich ausstehendes Volumen von 184,6 Mrd. Euro (Mai 2009: 198,7 Mrd. Euro). Das besicherte Geldmarktsegment GC Pooling erreichte einen neuen Rekord und erzielte ein durchschnittlich ausstehendes Volumen von 95,1 Mrd. Euro (Mai 2009: 75,9 Mrd. Euro). Dadurch stieg das durchschnittlich ausstehende Volumen im EUR Repo-Markt auf den Höchstwert von 119,6 Mrd. Euro (Mai 2009: 105,5 Mrd. Euro).

Auf der elektronischen Handelsplattform Eurex Bonds, die das Angebot von Eurex im Bereich Fixed Income komplettiert, wurde im Mai ein Volumen von 8,8 Mrd. Euro (Einfachzählung) verbucht, verglichen mit 6,2 Mrd. Euro im Mai 2009 (plus 41 Prozent) und 11,6 Mrd. Euro im April 2010.