Eurex Group handelt im September börsentäglich rund 12,4 Mio. Kontrakte

Im September 2011 wurden an den internationalen Terminmärkten der Eurex Group börsentäglich im Durchschnitt 12,4 Mio. Kontrakte gehandelt (September 2010: 9,9 Mio.). Davon entfielen 9,1 Mio. auf Eurex-Kontrakte (September 2010: 7,3 Mio.) und 3,3 Mio. Kontrakte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden (September 2010: 2,6 Mio.).

Der Anstieg von etwa 25 Prozent im Jahresvergleich beruht unter anderem auf dem infolge der europäischen Schuldenkrise gestiegenen Absicherungsbedarf der Marktteilnehmer, der zur verstärkten Nutzung von börsengehandelten und zentral verrechneten Derivaten im aktuellen Marktumfeld führt. Insgesamt wurden an der Eurex Exchange 201,1 Mio. Kontrakte umgesetzt und 68,8 Mio. Kontrakte an der ISE.

An der Eurex Exchange waren Aktienindexderivate das umsatzstärkste Segment mit 112,6 Mio. Kontrakten (September 2010: 69,4 Mio.), ein Plus von 62 Prozent im Jahresvergleich und zweitbestes Monatsergebnis in diesem Jahr. Im EURO STOXX 50 Indexfuture wurden 51,0 Mio. Kontrakte gehandelt, der damit den umsatzreichsten Monat in diesem Jahr verzeichnete; die Option erzielte weitere 41,3 Mio. Kontrakte.

Im DAX-Future wurden 5,5 Mio. Kontrakte gehandelt, ebenfalls Monatshöchstwert in diesem Jahr; die DAX-Option setzte weitere 6,5 Mio. Kontrakte um. Den zweitbesten Monat erreichte das Eurex KOSPI Produkt mit 2,2 Mio. Kontrakten, dies entspricht rund 101.000 Kontrakten im Tagesdurchschnitt.

Das Eurex-Segment Aktienderivate (Aktienoptionen und Single Stock Futures) erreichte einen Umsatz von 27,1 Mio. Kontrakten (September 2010: 30,0 Mio.). Davon entfielen 21,8 Mio. Kontrakte auf Aktienoptionen und 5,3 Mio. auf Single Stock Futures. Zu beachten ist, dass das Kontraktvolumen bei Aktienderivaten von den geänderten Kontraktspezifikationen beeinflusst wird.

Eurex Exchange hatte im ersten Quartal 2011 schrittweise die Kontraktgröße von einer Vielzahl von Aktienoptionen und Single Stock Futures erhöht, wodurch das Handelsvolumen tendenziell abnimmt. Bereinigt um diese Anpassung an internationale Standards hätte die Zahl der monatlich gehandelten Aktienderivate gemäß einer Hochrechnung im September 2011 bei insgesamt knapp 32 Mio. Kontrakten gelegen.

Im Segment Zins-Derivate setzte Eurex im September 60,2 Mio. Kontrakte um (September 2010: 61,7 Mio.). Der Euro-Bund-Future lag bei 23,5 Mio. Kontrakten, der Euro-Bobl-Future bei 13,0 Mio. Kontrakten und der Euro-Schatz-Future bei 15,8 Mio. Kontrakten. Der Euro-BTP-Future erzielte mehr als 250.000 Kontrakte, der Short Term Euro-BTP-Future 48.500 Kontrakte.

Dividendenderivate konnten sich im Jahresvergleich mehr als verdoppeln und erreichten rund 774.000 Kontrakte. Volatilitätsderivate kamen insgesamt auf 250.000 Kontrakte.

Eurex Repo, die den CHF-, EUR-Repo- und GC Pooling-Markt betreibt, erreichte neue Rekorde im EUR Repo-Markt und GC Pooling Markt. Der EUR-Repo-Markt wuchs im September um 47 Prozent auf ein durchschnittlich ausstehendes Volumen von 179,4 Mrd. Euro. Der besicherte Geldmarkt GC Pooling erreichte den neuen Höchstwert von 145,4 Mrd. Euro beim durchschnittlich ausstehenden Volumen, 50 Prozent mehr als im Vorjahresmonat (September 2010: 97,1 Mrd. Euro). Der CHF-Repo-Markt erzielte 76,3 Mrd. Euro. Alle Eurex Repo-Märkte erreichten im September 2011 ein ausstehendes Volumen von 255,7 Mrd. Euro (September 2010: 274,1 Mrd. Euro).

Auf der elektronischen Handelsplattform Eurex Bonds, die das Angebot von Eurex im Bereich Fixed Income komplettiert, stieg im September das Volumen auf rund 7,8 Mrd. Euro (Einfachzählung), ein Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 7,2 Mrd. Euro. Im August 2011 lag der Umsatz bei rund 9,1 Mrd. Euro.

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