Deutsche Börse führt DAX Risk Control-Indizes ein
Die Asset-Allokation der neuen Indizes wird täglich angepasst, um das gewünschte Risikoniveau beizubehalten.
„Durch die DAX Risk Control-Indizes können Marktteilnehmer die Wertentwicklung eines führenden Blue Chip-Index mit einem festgelegten Risikograd nachbilden, der anhand der Marktvolatilität gemessen wird. Zu den größten Vorteilen dieser Indizes zählen die Möglichkeit zur Partizipation am zugrunde liegenden Markt unter normalen Marktbedingungen bei beträchtlichem Schutz gegen Tail Risks in besonders volatilem Umfeld sowie die Flexibilität, Anforderungen von Anlegern mit ganz unterschiedlich hoher Risikobereitschaft zu erfüllen“, so Hartmut Graf, CEO von STOXX Ltd., die für die Vermarktung der Indizes der Deutsche Börse AG und der SIX Group AG, so zum Beispiel DAX und des SMI, zuständig ist.
Die DAX Risk Control-Indizes bilden jeweils ein Portfolio ab, bei dem das Risiko durch entsprechende Verlagerung der Gewichtung zwischen dem risikofreien Geldmarktsatz (EONIA) und der risikoreicheren Anlage (DAX) gesteuert wird. Dabei gibt es vier Berechnungsvarianten, die auf die Beibehaltung einer Zielvolatilität von 5, 10, 15 bzw. 20 Prozent ausgerichtet sind. Sinkt das Risikoniveau eines DAX Risk Control Index unter diese Zielparameter, wird die Allokation automatisch an den zugrunde liegenden DAX angepasst. Steigt das Risikoniveau über den jeweiligen Zielwert, wird die risikofreie Komponente (EONIA) stärker gewichtet. Darüber hinaus wird das Engagement zur Vermeidung extrem gehebelter Positionen auf maximal 150% begrenzt.
Die DAX Risk Control-Indizes sind als Total Return (TR)- und Excess Return (ER)-Variante verfügbar. Der Excess Return-Index misst den Ertrag des DAX Risk Control (TR) Index abzüglich des EONIA-Ertrags. Der Index wird in Euro berechnet. Es stehen tägliche historische Daten seit dem 18. Mai 1999 zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website für die DAX-Indizes unter www.dax-indices.com.
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