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STOXX startet in Zusammenarbeit mit Eurex Repo neue GC Pooling-Indexfamilie

16.04.2013
Neue Indizes als regelbasierte Alternativen zu LIBOR und EURIBOR/EONIA

STOXX Limited, der marktführende Anbieter für innovative und verlässliche globale Indexkonzepte, und Eurex Repo, führender Anbieter für Finanzierungen im besicherten Geldmarkt, haben die Einführung der neuen STOXX GC Pooling-Indexfamilie bekannt gegeben, die auch die bestehenden, bislang von der Deutschen Börse berechneten GC Pooling-Indizes einschließt.

Die STOXX GC Pooling-Indizes basieren auf Transaktionen, die am besicherten Geldmarkt Eurex Repo GC Pooling stattfinden. Als Teil der Indexfamilie werden ebenfalls zwei Finanzierungssätze ermittelt, die sich aus der täglichen Liquidität des besicherten Interbankenmarktes in der Eurozone berechnen.

Die STOXX GC Pooling-Indizes sollen eine transparente, regelbasierte Alternative zu den derzeitigen Benchmarks im unbesicherten Interbankenmarkt wie dem LIBOR und EURIBOR/EONIA bieten. Sie dienen als Vergleichsindex für den Geldmarkt sowie als Basis für Finanzprodukte. Die STOXX GC Pooling-Indexfamilie wird nach Handelsschluss (MEZ) in Euro berechnet.

„In Anbetracht des jüngsten LIBOR-Skandals sind Marktteilnehmer und Aufsichtsbehörden weltweit auf der Suche nach einem transparenten, regelbasierten und zuverlässigen Indikator für den Interbankenmarkt, welcher auf realen Transaktionen basiert“, sagte Hartmut Graf, CEO von STOXX Limited. „Das Handelsvolumen am Geldmarkt hat sich in den letzten Jahren in signifikantem Umfang von den unbesicherten in die besicherten Märkte verschoben. STOXX und Eurex Repo haben daher gemeinsam die STOXX GC Pooling-Indizes entwickelt. Diese basieren auf täglichen Transaktionen am regulierten und besicherten GC Pooling-Markt. Diese innovativen Indizes können dazu beitragen, das Vertrauen in Referenzzinssätze wieder zu erhöhen“.

„Unser GC Pooling-Markt ist ein regulierter, anonymer, zentral verrechneter und elektronischer Marktplatz mit einem durchschnittlich ausstehenden Volumen von mehr als 150 Mrd. €. Mit dieser neuen Indexfamilie auf Basis von GC Pooling-Transaktionen bieten wir transparente Benchmarks an, wie sie von Marktteilnehmern, Aufsichtsbehörden und Zentralbanken gewünscht werden.

Die Indizes erfüllen beispielsweise wichtige Kriterien, die von der im März 2013 durch das Economic Consultative Committee eingerichteten Arbeitsgruppe der 13 Zentralbanken formuliert wurden, unter anderem reale Transaktionen als Grundlage sowie klare und bindende Regeln“, ergänzte Marcel Naas, Geschäftsführer der Eurex Repo.

Der Eurex Repo GC Pooling-Markt wird als Indexuniversum für die neuen Indizes genutzt, d.h. STOXX verwendet Handelsdaten basierend auf täglichen Transaktionen und verbindlichen Quotierungen.

Die Indizes basieren auf zwei standardisierten Wertpapierkörben (Baskets), die am GC Pooling-Markt angeboten werden: den ECB Basket und den ECB EXTended Basket. Folgende standardisierte Laufzeiten werden für jeden Basket berechnet: OverNight (ON), TomNext (TN) und SpotNext (SN). Jeder Index existiert in zwei Versionen: als volumengewichteter Durchschnitt und als Gesamtvolumen.

Dieser Ansatz steht in Einklang mit dem Vorschlag der Zentralbanken, Referenzzinssätze auf Basis kurzfristiger Transaktionen wie Repogeschäften zu verwenden. Weitere Indizes, welche die gesamte Renditekurve abbilden, sollen kurzfristig eingeführt werden.

Darüber hinaus werden zwei Finanzierungssätze berechnet: Der STOXX GC Pooling EUR Funding Rate liegen breit definierte GC Pooling-Baskets einschließlich weiterverwertbarer, geeigneter Wertpapiere mit unmittelbaren Refinanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der Offenmarktgeschäfte der EZB/Bundesbank zugrunde. Das STOXX GC Pooling EUR Funding Rate Volume beruht auf standardisierten besicherten Finanzierungen. Mit einem durchschnittlichen, täglichen Handelsvolumen von über 20 Mrd. € ist das STOXX GC Pooling EUR Funding Rate Volume mit unbesicherten Interbankenmarkt-Benchmarks wie dem EONIA vergleichbar.

Folgende Indizes und Finanzierungsätze stehen zur Verfügung:

- STOXX GC Pooling EUR ON Index (neuer Name)
- STOXX GC Pooling EUR ON Index Volume (neuer Name)
- STOXX GC Pooling EUR Extended ON Index (neuer Name)
- STOXX GC Pooling EUR Extended ON Index Volume (neuer Name)
- STOXX GC Pooling EUR TN Index
- STOXX GC Pooling EUR TN Index Volume
- STOXX GC Pooling EUR Extended TN Index
- STOXX GC Pooling EUR Extended TN Index Volume
- STOXX GC Pooling EUR SN Index
- STOXX GC Pooling EUR SN Index Volume
- STOXX GC Pooling EUR Extended SN Index
- STOXX GC Pooling EUR Extended SN Index Volume
- STOXX GC Pooling EUR Funding Rate
- STOXX GC Pooling EUR Funding Rate Volume
Pressekontakt:
Andrea Weidemann, andrea.weidemann@stoxx.com, Tel.: +41 58 399 3568
Heiner Seidel, heiner.seidel@deutsche-boerse.com, Tel.: +49 69 211 177 64
Hinweis für die Redaktionen:
About Eurex Repo
Eurex Repo ist der führende Anbieter von internationalen Finanzierungen im besicherten Geldmarkt (Repo-Geschäfte und Wertpapierleihe). Dieser kontinuierlich wachsende Marktplatz mit hoher Liquidität vereint hochmodernen elektronischen Handel mit der Effizienz und Sicherheit von Eurex Clearing sowie dem Sicherheitenmanagement und Abwicklung. Derzeit sind mehr als 320 europäische Finanzinstitute an den folgenden Märkten zugelassen: GC Pooling, Euro Repo, Swiss Franc Repo, OTC Spot und SecLend Markt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www. www.eurexrepo.com Zur Eurex Group gehören Eurex Exchange, International Securities Exchange (ISE), European Energy Exchange (EEX), Eurex Clearing, Eurex Bonds und Eurex Repo. Eurex Group ist eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG (Xetra: DB1).

Über STOXX Limited

STOXX Ltd. ist ein weltweiter Indexanbieter und berechnet aktuell eine umfassende globale Indexfamilie aus mehr als 6.000 Indizes, die sich durch konsequente Regeln für die Berechnung und eine hohe Transparenz auszeichnen. STOXX Ltd. ist bekannt für seine führenden europäischen Aktienindizes EURO STOXX 50, STOXX Europe 50 und STOXX Europe 600 und berechnet die STOXX Global Indexfamilie, die sich aus Indizes für den Gesamtmarkt, marktbreiten und Blue-Chip-Indizes für die Regionen Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Pazifik sowie die Subregionen Lateinamerika und BRIC (Brasilien, Russland, Indien und China) sowie Indizes für den weltweiten Aktienmarkt zusammensetzt. Um Marktteilnehmern größtmögliche Transparenz zu bieten, sind die STOXX Indizes in drei Kategorien unterteilt. Die regulären „STOXX“ Indizes beinhalten alle Standard-, Themen- sowie Strategie-Indizes welche Teil der integrierten STOXX Indexfamilie und strikt regelbasiert sind. Indizes, die unter der „iSTOXX“ Marke geführt werden, werden von STOXX in enger Zusammenarbeit mit diversen Marktteilnehmern entwickelt. Die „STOXX Customized“ Indizes umfassen alle Indizes, die gezielt im Auftrag von Kunden entwickelt werden. Diese Indizes führen nicht STOXX Markennamen. Mehr als 400 Unternehmen weltweit halten Lizenzen von STOXX, um die Indizes als Underlying für Exchange Traded Funds (ETFs), Futures und Optionen, strukturierte Produkte und passiv gemanagte Investmentfonds zu nutzen. Drei der größten Exchange Traded Funds (ETFs) in Europa und 30 Prozent des verwalteten Vermögens basieren auf STOXX Indizes. Zudem ist STOXX in Europa der größte und weltweit der drittgrößte Indexanbieter für Derivate. STOXX vermarktet auch die DAX- und SMI-Indizes der Deutsche Börse AG bzw. SIX Group AG, die alleinige Anteilseigner an dem Indexanbieter sind.

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