Eurex Group handelt im Juli börsentäglich rund 10 Mio. Kontrakte

Im Juli wurden an den internationalen Terminmärkten der Eurex Group börsentäglich im Durchschnitt gut 10 Mio. Kontrakte gehandelt (Juli 2010: 8,1 Mio.) – ein Anstieg von gut 24 Prozent. Davon entfielen 7,2 Mio. auf Eurex Exchange-Kontrakte (Juli 2010: 5,6 Mio.) und 2,9 Mio. Kontrakte (Juli 2010: 2,5 Mio.) auf Produkte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden. Insgesamt wurden 151,9 Mio. Kontrakte an der Eurex Exchange (ein Plus von 23 Prozent) und 57,3 Mio. Kontrakte an der ISE (ein Plus von 8,3 Prozent) umgesetzt.

An der Eurex Exchange wuchs das Segment Aktienindexderivate um 28,5 Prozent auf 72,5 Mio. Kontrakte (Juli 2010: 56,4 Mio.). Das umsatzstärkste Einzelprodukt war der Future auf den Index EURO STOXX 50 mit 31,3 Mio. Kontrakten. In der Option auf diesen Bluechip-Index wurden weitere 29,3 Mio. Kontrakte umgesetzt.

Im DAX-Future wurden 3,0 Mio. Kontrakte gehandelt, in der DAX-Option weitere 4,2 Mio. Kontrakte. Einen neuen Monatsrekord erreichte das Eurex KOSPI Produkt mit mehr als 1,7 Mio. Kontrakten, dies entspricht mehr als 81.000 Kontrakten im Tagesdurchschnitt. Am 12. Juli wurde der neue Tagesrekord von 170.456 Kontrakten erzielt.

Das Eurex-Segment aktienbasierte Derivate (Aktienoptionen und Single Stock Futures) erreichte rund 24 Mio. Kontrakte (Juli 2010: 30,1 Mio.). Davon entfielen 18,8 Mio. Kontrakte auf Aktienoptionen und 5,1 Mio. Kontrakte auf Single Stock Futures. Zu beachten ist, dass das Kontraktvolumen bei Aktienderivaten von den geänderten Kontraktspezifikationen beeinflusst wird.

Eurex Exchange hatte im ersten Quartal 2011 schrittweise die Kontraktgröße von einer Vielzahl von Aktienoptionen und Single Stock Futures erhöht, wodurch das Handelsvolumen tendenziell abnimmt. Bereinigt um diese Anpassung an internationale Standards hätte die Zahl der monatlich gehandelten Aktienderivate gemäß einer Hochrechnung im Juli 2011 bei insgesamt gut 27 Mio. Kontrakten gelegen.

Das Segment Zins-Derivate wuchs um gut 51 Prozent und erzielte 54,8 Mio. Kontrakte (Juli 2010: 36,4 Mio.). Der Euro-Bund-Future erreichte 21,2 Mio. Kontrakte, der Euro-Bobl-Future 12,1 Mio. Kontrakte und der Euro-Schatz-Future 13,7 Mio. Kontrakte. Der Euro-BTP-Future erreichte 261.955 Kontrakte, der Short Term Euro-BTP-Future 48.318 Kontrakte.

Das Segment Dividendenderivate erreichte an der Eurex Exchange 329.679 Kontrakte (minus 12,5 Prozent im Jahresvergleich). Volatilitätsderivate kamen auf 203.108 Kontrakte (plus 619,3 Prozent im Jahresvergleich).

Eurex Repo, die den CHF-, EUR-Repo- und GC Pooling-Markt betreibt, erreichte neue Rekorde in allen Märkten. Die Eurex Repo-Märkte wuchsen im Juli 2011 insgesamt um 25 Prozent auf erstmals 301,3 Mrd. Euro ausstehendes Volumen (Juli 2010: 240,9 Mrd. Euro). Der EUR-Repo-Markt wuchs im Juli um 17 Prozent auf ein durchschnittlich ausstehendes Volumen von 134 Mrd. Euro. Der besicherte Geldmarkt GC Pooling erreichte den Wert von 105,4 Mrd. Euro beim durchschnittlich ausstehenden Volumen, 14 Prozent mehr als im Vorjahresmonat (Juli 2010: 92,3 Mrd. Euro). Den größten Zuwachs konnte der CHF-Repo-Markt erzielen, er wuchs um 33 Prozent im Jahresvergleich und erzielte 167,3 Mrd. Euro.

Auf der elektronischen Handelsplattform Eurex Bonds, die das Angebot von Eurex im Bereich Fixed Income komplettiert, stieg im Juli das Volumen auf rund 9,1 Mrd. Euro (Einfachzählung), im Vorjahresmonat waren es 6,8 Mrd. Euro. Im Juni 2011 lag der Umsatz bei 8,5 Mrd. Euro.

EURO STOXX 50 und DAX sind eingetragene Markenzeichen der Deutsche Börse AG.

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