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Eurex Clearing führt neue Risikolimit-Funktion für Vorhandel ein

29.11.2010
„Advanced Risk Protection“ Lösung für Clearing- und Handelsteilnehmer/ Weiterer Ausbau der Eurex Clearing Palette an führenden Echtzeit-Risikomanagement-Tools

Eurex Clearing, das führende europäische Clearinghaus für Transaktionen mit Wertpapieren und Derivaten, hat heute das Angebot „Advanced Risk Protection“ gestartet.

Das neue Tool ermöglicht es, Clearing- als auch Nicht-Clearing-Mitgliedern operative und handelsbezogene Risiken zu kontrollieren, in dem sie vor dem Handel Limite setzen, die auf aggregierten Risikokennzahlen wie den insgesamt verpflichtend zu hinterlegenden Sicherheiten beruhen.

Alle Teilnehmer können den Grad an Schutz für sich selbst definieren; alle Clearing-Teilnehmer können Limits für ihre angeschlossenen Nicht-Clearing-Teilnehmer setzen. Wenn voreingestellte Risikoschwellen durchbrochen werden, kommt es systemseitig auf bis zu drei aufeinander aufbauenden Ebenen zu Gegenmaßnahmen. Die Risikoprüfungen laufen in Echtzeit ab und basieren auf tatsächlichen Positionen für die wiederum Echtzeit-Daten verwendet werden. „Ein passiver, reaktiver Risikomanagementansatz ist in einem Handelsumfeld ungeeignet, in dem sich ständig die Geschwindigkeit erhöht.

Daher bieten wir unseren Kunden die Tools, die sie benötigen, um im Vorhinein Risikolimits setzen zu können“, erläutert Eurex-Vorstandsmitglied Thomas Book, verantwortlich für Clearing. „Advanced Risk Protection trägt zu mehr Sicherheit im Markt bei und ist unsere Antwort auf den Wunsch dieses Marktes nach leistungsstarken Risikomanagement-Tools, die sowohl Lantenzzeit-neutral sind als auch tatsächliches, wirtschaftliches Risiko abbilden“, so Book.

Die Advanced Risk Protection-Lösung wurde in enger Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern entwickelt, um sicherzustellen, daß die neuen Limits einfach und effektiv eingesetzt werden können. Die Mitglieder haben die Möglichkeit Risikokennzahlen wie „Gesamtexposure“, „Gewinn und Verlust, „Cashflow“ oder „Marktrisiko“ zu konfigurieren. Diese Kennzahlen sind wirtschaftlich relevante aggregierte Risikokennzahlen, die sowohl Positionen in Futures als auch Optionen berücksichtigen.

Sie sind flexibel genug, um individuelle Risikomanagement-Praktiken und Handelsmuster abzubilden. Zudem haben Teilnehmer die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Maßnahmen in Gang zu setzen, wenn Risikoschwellen überschritten werden. Auf der ersten Ebene wird eine Warnmeldung an den Handels- und Clearing-Teilnehmer gesendet. Auf der zweiten Ebene verlangsamt das System automatisch die Eingabe von Orders und Quotes.

Auf der dritten Ebene wird automatisch der Stopp-Schalter aktiviert, alle Handels- und Clearing-Funktionen werden dadurch unterbunden. Mit der „Advanced Risk Protection“ unterstreicht Eurex Clearing sein Engagement für die Sicherheit und Stabilität der Finanzmärkte. Die heutige Einführung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Sicherheit auf den Finanzmärkten. Am 15 März 2010 hatte Eurex Clearing als erstes Clearinghaus mit der Enhanced Risk Solution einen Echtzeit-Datenverteilservice für Derivate eingeführt.

Mit seiner Palette an Risikomanagement-Tools reagiert Eurex Clearing auf Industrietrends wie dem Hochfrequenzhandel oder Marktdirektzugang, die die Transaktionen und die Geschwindigkeit haben dramatisch ansteigen lassen. Eurex Clearing ist weltweit die erste zentrale Gegenpartei, die ihren Teilnehmern Risikomanagement und Daten über Sicherheiten in Echtzeit anbietet.

Pressekontakt: Heiner Seidel +49-69-2 11-1 15 00

Über Eurex Clearing

Die Eurex Clearing AG ist eines der weltweit führenden Clearinghäuser. Sie bietet vollautomatisierte Post-Trade-Dienstleistungen mit Straight-Through-Processing in Kombination mit branchenführenden Risikomanagementdiensten für Derivate-, Aktien-, Repo- und Anleihegeschäfte an großen internationalen Börsen und auf Handelsplattformen. Das Angebot umfasst flexible Trade Management-Funktionen, hochentwickelte Risikomanagementdienste und effiziente Verwaltungslösungen in puncto Sicherheiten und Lieferung.

Als zentraler Kontrahent liegt der Fokus von Eurex Clearing auf der Steigerung der Marktintegrität. Die Eurex Clearing AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eurex Frankfurt AG. Die Eurex Frankfurt AG ist die Betreiberin der Eurex-Terminbörsen und wird gemeinsam von Deutsche Börse AG und SIX Swiss Exchange AG betrieben.

Media Relations | Gruppe Deutsche Börse
Weitere Informationen:
http://www.deutsche-boerse.com

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