Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

Eurex Clearing führt neue Risikolimit-Funktion für Vorhandel ein

29.11.2010
„Advanced Risk Protection“ Lösung für Clearing- und Handelsteilnehmer/ Weiterer Ausbau der Eurex Clearing Palette an führenden Echtzeit-Risikomanagement-Tools

Eurex Clearing, das führende europäische Clearinghaus für Transaktionen mit Wertpapieren und Derivaten, hat heute das Angebot „Advanced Risk Protection“ gestartet.

Das neue Tool ermöglicht es, Clearing- als auch Nicht-Clearing-Mitgliedern operative und handelsbezogene Risiken zu kontrollieren, in dem sie vor dem Handel Limite setzen, die auf aggregierten Risikokennzahlen wie den insgesamt verpflichtend zu hinterlegenden Sicherheiten beruhen.

Alle Teilnehmer können den Grad an Schutz für sich selbst definieren; alle Clearing-Teilnehmer können Limits für ihre angeschlossenen Nicht-Clearing-Teilnehmer setzen. Wenn voreingestellte Risikoschwellen durchbrochen werden, kommt es systemseitig auf bis zu drei aufeinander aufbauenden Ebenen zu Gegenmaßnahmen. Die Risikoprüfungen laufen in Echtzeit ab und basieren auf tatsächlichen Positionen für die wiederum Echtzeit-Daten verwendet werden. „Ein passiver, reaktiver Risikomanagementansatz ist in einem Handelsumfeld ungeeignet, in dem sich ständig die Geschwindigkeit erhöht.

Daher bieten wir unseren Kunden die Tools, die sie benötigen, um im Vorhinein Risikolimits setzen zu können“, erläutert Eurex-Vorstandsmitglied Thomas Book, verantwortlich für Clearing. „Advanced Risk Protection trägt zu mehr Sicherheit im Markt bei und ist unsere Antwort auf den Wunsch dieses Marktes nach leistungsstarken Risikomanagement-Tools, die sowohl Lantenzzeit-neutral sind als auch tatsächliches, wirtschaftliches Risiko abbilden“, so Book.

Die Advanced Risk Protection-Lösung wurde in enger Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern entwickelt, um sicherzustellen, daß die neuen Limits einfach und effektiv eingesetzt werden können. Die Mitglieder haben die Möglichkeit Risikokennzahlen wie „Gesamtexposure“, „Gewinn und Verlust, „Cashflow“ oder „Marktrisiko“ zu konfigurieren. Diese Kennzahlen sind wirtschaftlich relevante aggregierte Risikokennzahlen, die sowohl Positionen in Futures als auch Optionen berücksichtigen.

Sie sind flexibel genug, um individuelle Risikomanagement-Praktiken und Handelsmuster abzubilden. Zudem haben Teilnehmer die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Maßnahmen in Gang zu setzen, wenn Risikoschwellen überschritten werden. Auf der ersten Ebene wird eine Warnmeldung an den Handels- und Clearing-Teilnehmer gesendet. Auf der zweiten Ebene verlangsamt das System automatisch die Eingabe von Orders und Quotes.

Auf der dritten Ebene wird automatisch der Stopp-Schalter aktiviert, alle Handels- und Clearing-Funktionen werden dadurch unterbunden. Mit der „Advanced Risk Protection“ unterstreicht Eurex Clearing sein Engagement für die Sicherheit und Stabilität der Finanzmärkte. Die heutige Einführung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Sicherheit auf den Finanzmärkten. Am 15 März 2010 hatte Eurex Clearing als erstes Clearinghaus mit der Enhanced Risk Solution einen Echtzeit-Datenverteilservice für Derivate eingeführt.

Mit seiner Palette an Risikomanagement-Tools reagiert Eurex Clearing auf Industrietrends wie dem Hochfrequenzhandel oder Marktdirektzugang, die die Transaktionen und die Geschwindigkeit haben dramatisch ansteigen lassen. Eurex Clearing ist weltweit die erste zentrale Gegenpartei, die ihren Teilnehmern Risikomanagement und Daten über Sicherheiten in Echtzeit anbietet.

Pressekontakt: Heiner Seidel +49-69-2 11-1 15 00

Über Eurex Clearing

Die Eurex Clearing AG ist eines der weltweit führenden Clearinghäuser. Sie bietet vollautomatisierte Post-Trade-Dienstleistungen mit Straight-Through-Processing in Kombination mit branchenführenden Risikomanagementdiensten für Derivate-, Aktien-, Repo- und Anleihegeschäfte an großen internationalen Börsen und auf Handelsplattformen. Das Angebot umfasst flexible Trade Management-Funktionen, hochentwickelte Risikomanagementdienste und effiziente Verwaltungslösungen in puncto Sicherheiten und Lieferung.

Als zentraler Kontrahent liegt der Fokus von Eurex Clearing auf der Steigerung der Marktintegrität. Die Eurex Clearing AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eurex Frankfurt AG. Die Eurex Frankfurt AG ist die Betreiberin der Eurex-Terminbörsen und wird gemeinsam von Deutsche Börse AG und SIX Swiss Exchange AG betrieben.

Media Relations | Gruppe Deutsche Börse
Weitere Informationen:
http://www.deutsche-boerse.com

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index: Aufwärtstendenz setzt sich fort
21.02.2017 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

nachricht Ergebnisse der IAB-Stellenerhebung für das 4. Quartal 2016: Anhaltend hohes Niveau offener Stellen
21.02.2017 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: „Vernetzte Autonome Systeme“ von acatech und DFKI auf der CeBIT

Auf der IT-Messe CeBIT vom 20. bis 24. März präsentieren acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kooperation mit der Deutschen Messe AG vernetzte Autonome Systeme. In Halle 12 am Stand B 63 erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem Roboter, die Hand in Hand mit Menschen zusammenarbeiten oder die selbstständig gefährliche Umgebungen erkunden.

Auf der IT-Messe CeBIT vom 20. bis 24. März präsentieren acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und das Deutsche Forschungszentrum für...

Im Focus: Kühler Zwerg und die sieben Planeten

Erdgroße Planeten mit gemäßigtem Klima in System mit ungewöhnlich vielen Planeten entdeckt

In einer Entfernung von nur 40 Lichtjahren haben Astronomen ein System aus sieben erdgroßen Planeten entdeckt. Alle Planeten wurden unter Verwendung von boden-...

Im Focus: Mehr Sicherheit für Flugzeuge

Zwei Entwicklungen am Lehrgebiet Rechnerarchitektur der FernUniversität in Hagen können das Fliegen sicherer machen: ein Flugassistenzsystem, das bei einem totalen Triebwerksausfall zum Einsatz kommt, um den Piloten ein sicheres Gleiten zu einem Notlandeplatz zu ermöglichen, und ein Assistenzsystem für Segelflieger, das ihnen das Erreichen größerer Höhen erleichtert. Präsentiert werden sie von Prof. Dr.-Ing. Wolfram Schiffmann auf der Internationalen Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt AERO vom 5. bis 8. April in Friedrichshafen.

Zwei Entwicklungen am Lehrgebiet Rechnerarchitektur der FernUniversität in Hagen können das Fliegen sicherer machen: ein Flugassistenzsystem, das bei einem...

Im Focus: HIGH-TOOL unterstützt Verkehrsplanung in Europa

Forschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unterstützt die Europäische Kommission bei der Verkehrsplanung: Anhand des neuen Modells HIGH-TOOL lässt sich bewerten, wie verkehrspolitische Maßnahmen langfristig auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt wirken. HIGH-TOOL ist ein frei zugängliches Modell mit Modulen für Demografie, Wirtschaft und Ressourcen, Fahrzeugbestand, Nachfrage im Personen- und Güterverkehr sowie Umwelt und Sicherheit. An dem nun erfolgreich abgeschlossenen EU-Projekt unter der Koordination des KIT waren acht Partner aus fünf Ländern beteiligt.

Forschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unterstützt die Europäische Kommission bei der Verkehrsplanung: Anhand des neuen Modells HIGH-TOOL lässt...

Im Focus: Zinn in der Photodiode: nächster Schritt zur optischen On-Chip-Datenübertragung

Schon lange suchen Wissenschaftler nach einer geeigneten Lösung, um optische Komponenten auf einem Computerchip zu integrieren. Doch Silizium und Germanium allein – die stoffliche Basis der Chip-Produktion – sind als Lichtquelle kaum geeignet. Jülicher Physiker haben nun gemeinsam mit internationalen Partnern eine Diode vorgestellt, die neben Silizium und Germanium zusätzlich Zinn enthält, um die optischen Eigenschaften zu verbessern. Das Besondere daran: Da alle Elemente der vierten Hauptgruppe angehören, sind sie mit der bestehenden Silizium-Technologie voll kompatibel.

Schon lange suchen Wissenschaftler nach einer geeigneten Lösung, um optische Komponenten auf einem Computerchip zu integrieren. Doch Silizium und Germanium...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Aufbruch: Forschungsmethoden in einer personalisierten Medizin

24.02.2017 | Veranstaltungen

Österreich erzeugt erstmals Erdgas aus Sonnen- und Windenergie

24.02.2017 | Veranstaltungen

Big Data Centrum Ostbayern-Südböhmen startet Veranstaltungsreihe

23.02.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Fraunhofer HHI auf dem Mobile World Congress mit VR- und 5G-Technologien

24.02.2017 | Messenachrichten

MWC 2017: 5G-Hauptstadt Berlin

24.02.2017 | Messenachrichten

Auf der molekularen Streckbank

24.02.2017 | Biowissenschaften Chemie