Eurex Clearing, Eurex Repo und Clearstream verbessern Nutzung von Sicherheiten

Eurex Clearing, Eurex Repo und Clearstream haben heute bekannt gegeben, dass Kunden von Eurex Clearing, die am GC Pooling-Handel bei Eurex Repo teilnehmen, mit Wirkung zum 26. November GC Pooling-Sicherheiten weiterverwenden können, um ihre gesamten Margin-Verpflichtungen bei Eurex Clearing zu erfüllen.

Eurex Clearing-Kunden können das neue Angebot über die bestehende Infrastruktur nutzen. Das Eurex Clearing-Mitglied hat lediglich einen Risikobetrag einzustellen; die Allokation der einzelnen Wertpapiersicherheiten wird bis zur Höhe des vorgegebenen Risikobetrags von Xemac, dem Sicherheitenmanagement-System von Clearstream, verwaltet.

Thomas Book, Mitglied des Eurex-Vorstands, erläuterte: „Eurex Clearing-Mitglieder haben nun eine weitere Option, ihre Margin-Verpflichtungen zu erfüllen, indem sie auf den durch den Handel bei Eurex Repo geschaffenen, mehrere Milliarden Euro schweren Repo-Sicherheitenpool zurückgreifen und diesen weiterverwenden. Mit diesem neuen Angebot kommen wir weiterhin dem Wunsch unserer Kunden nach, Sicherheiten effizient nutzen zu können sowie Kosten und Aufwand auf operativer Ebene für unsere Clearing-Mitglieder zu senken und gleichzeitig die Integrität des Clearinghauses aufrechtzuerhalten.“

Marcel Naas, Geschäftsführer von Eurex Repo, sagte: „Wir beobachten nach wie vor eine steigende Nachfrage nach besicherten Geldmarkttransaktionen in einem Umfeld, in dem Sicherheiten Mangelware sind. Eurex Repo erweitert nun die Möglichkeiten zur Weiterverwendung der Sicherheiten: Cash Provider können die von Cash Takern erhaltenen Sicherheiten im Umfang des GC Pooling® ECB Basket, der aus hochwertigen EZB-fähigen Instrumenten besteht, an Eurex Clearing übertragen.“

Stefan Lepp, Mitglied des Vorstands von Clearstream, ergänzte: „Diese Initiative ist ein weiterer Schritt in Richtung Ausweitung und Verbesserung unseres Global Liquidity and Risk Management Hub. Als führender Dienstleister für ein integriertes und globales Sicherheiten- und Liquiditätsmanagement hält Clearstream an seiner Strategie im Bereich internationale Wertpapierfinanzierung fest, um so zu gewährleisten, dass Kunden ihr weltweites Exposure über einen konsolidierten und optimierten Sicherheitenpool abdecken können.”

Insgesamt verzeichneten die Repo-Märkte von Eurex Repo für 2010 ein beeindruckendes Wachstum, wobei im September mit insgesamt 255,3 Milliarden € durchschnittlich ausstehendem Volumen ein neuer Rekord erzielt wurde. Am schnellsten wächst dabei der GC Pooling®-Markt, dessen durchschnittlich ausstehendes Volumen im Oktober 2010 einen Wert von 93 Milliarden € erreichte, verglichen mit 75 Milliarden € im Oktober 2009. Am 28. September 2010 wurde dabei ein Rekord mit einem täglich ausstehenden Volumen von durchschnittlich 109 Milliarden € aufgestellt. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Teilnehmer von 35 im Januar 2010 auf derzeit 49 erhöht. GC Pooling verfügt über ein Euro- und ein US-Dollar-Segment.

Über Eurex Clearing

Eurex Clearing AG ist eines der weltweit führenden Clearinghäuser. Das Unternehmen bietet vollautomatisierte Nachhandelsdienstleistungen mit Straight-Through-Processing in Kombination mit führenden Risikomanagementdiensten für Derivate-, Aktien-, Repo- und Anleihegeschäfte an großen internationalen Börsen und auf Handelsplattformen. Das Angebot umfasst flexible Trade Management-Funktionen, hochentwickelte Risikomanagementdienste und effiziente Verwaltungslösungen in puncto Sicherheiten und Lieferung.

Als zentraler Kontrahent liegt der Schwerpunkt von Eurex Clearing auf der Steigerung der Marktintegrität. Die Eurex Clearing AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eurex Frankfurt AG und wird gemeinsam von Deutsche Börse AG und SIX Swiss Exchange AG betrieben.

Weitere Informationen: www.eurexclearing.com

Über Eurex Repo

Eurex Repo zählt zu den führenden Anbietern elektronischer Repo-Märkte und betreibt Repo-Märkte für den Schweizer Franken und den Euro sowie den GC Pooling®-Markt. Der Repo-Markt für den Schweizer Franken wurde 1999 lanciert. 2001 folgte die Einführung des Euro-Repo-Markts, 2005 ging der GC Pooling-Markt an den Start. Derzeit sind mehr als 235 Teilnehmer aus zehn Ländern zum Handel an den Repo-Märkten von Eurex zugelassen. Eurex Repo bietet als einzige Plattform in Europa alle Vorteile eines elektronischen Handels in Verbindung mit der Anonymität des zentralen Kontrahenten Eurex Clearing AG und dem zentralisierten Sicherheitenmanagement-System von Clearstream Banking. Beim Repo-Handel können Banken Wertpapierbestände gegen Geld (ver-)leihen und dadurch Liquidität erhalten bzw. vergeben. Die EZB und die überwiegende Zahl der nationalen europäischen Zentralbanken nutzen Repo-Geschäfte zur Geldmengensteuerung.

Eurex Repo ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eurex Frankfurt AG.

Weitere Informationen: www.eurexrepo.com

Über Clearstream

Als internationaler Zentralverwahrer (ICSD) stellt Clearstream die Nachhandelsinfrastruktur für den Eurobond-Markt und Dienstleistungen für Wertpapiere von 49 Inlandsmärkten weltweit bereit. Die Dienstleistungspalette umfasst die Emission, Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren sowie die Bereiche Investment Fund Services und Global Securities Financing (GSF). Im Bereich GSF bietet Clearstream Abwicklungs- und Depotdienstleistungen sowie Instrumente für die Verwaltung von Sicherheiten. Insgesamt umfasst das Servicegeschäft die Bereiche Triparty Repo, Wertpapierleihe und Sicherheitenmanagement. Im Oktober 2010 erreichte das ausstehende Volumen für GSF einen Monatsdurchschnitt von 544,7 Milliarden €.

Weitere Informationen: www.clearstream.com

Pressekontakt

Clearstream: Nicolas Nonnenmacher Tel.: +352-2 43-3 61 15
Eurex: Frank Herkenhoff Tel.: +49-(0)69-2 11-1 15 00