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Deutsche Börse führt Intraday-Volatilitätsprognosen für DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Futures ein

05.10.2015

Neue analytische Kennzahl liefert wertvolle Informationen für Handelsalgorithmen und Risikomanagement

Deutsche Börse Market Data + Services führt am 23. November das neue Informationsprodukt “Intraday Volatility Forecast” ein. Die neue analytische Kennzahl liefert für Futures auf DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Volatilitätsprognosen für die nächsten zehn Sekunden, für eine Minute und für zehn Minuten.

„Unsere Prognosen helfen Händlern dabei, die Wahrscheinlichkeit von Preisänderungen und somit das Risiko bestimmter automatisierter Handelsstrategien einzuschätzen. Die Prognosen können auch von Screen-Tradern im Live-Trading genutzt werden oder als Input in Vorhandelskostenanalysen einfließen“, sagte Georg Groß, Head of Information, Market Data + Services, Deutsche Börse.

„Mit dem Intraday Volatility Forecast profitieren Händler sowohl von unserer vollständigen Historie von Futures-Daten als auch von unserer Leistungsfähigkeit bei der Datenverarbeitung.“

Der Intraday Volatility Forecast basiert auf einem proprietären mathematischen Modell, das historische Futures-Daten verwendet, um die Richtung und Höhe der Volatilität vorherzusagen. Die folgenden drei Komponenten gehen in die Berechnung ein: Kurzzeithistorie der realisierten Volatilität, historische Intraday-Saisonalität und planmäßige Veröffentlichungen makroökonomischer Daten.

Die Komponente Kurzzeithistorie trägt der Tatsache Rechnung, dass der zukünftige Wert der Volatilität stark von seinem vorherigen Wert abhängt. Die zweite Komponente basiert auf einer Analyse historischer Daten der Intraday-Saisonalität der Volatilität.

Dabei berücksichtigt das Modell automatisch Feiertage, weitere Kalendereffekte sowie tagesrelevante Effekte wie Beginn und Ende von Marktauktionen. Die letzte Modellkomponente bewertet die durchschnittlichen Auswirkungen von planmäßigen Veröffentlichungen makroökonomischer Daten. Hier fließen Veröffentlichungen mit signifikanten Auswirkungen auf die Volatilität (z.B. US-Beschäftigungs- oder BIP-Zahlen) in die Berechnung der Volatilitätsprognose ein.

Das Informationsprodukt Intraday Volatility Forecast wird über die Datenfeeds CEF Core und CEF ultra+ Eurex wie auch über die Eurex-Infrastruktur verteilt.


Über Deutsche Börse – Market Data + Services

Die Deutsche Börse ist einer der weltweit führenden Dienstleistungsanbieter für die Wertpapierbranche mit Produkten und Services für Emittenten, Anleger, Intermediäre und Datenvendoren. Das Angebot der Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, vom Handel über Clearing bis hin zu Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren. Der Geschäftsbereich Market Data + Services beinhaltet das breit gefächerte Marktdatenangebot der Gruppe wie auch externe Technologie- und Netzwerk-Services. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Echtzeit- und historische Handelsdaten der gruppeneigenen Handelsplätze Eurex und Xetra sowie von Kooperationspartnern, aber auch plattformunabhängige exklusive Handelssignale, wie z.B. Wirtschaftsindikatoren und Finanznachrichten. Des Weiteren werden Referenzdaten für mehr als 1.000.000 Wertpapiere, sowie rund 10.825 Indizes inklusive der STOXX und DAX Index-Familien, exzellente Handelsinfrastruktur und zuverlässige Netzwerk-Services vermarktet.

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Weitere Informationen:
http://www.deutsche-boerse.com

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