Leitmesse der Finanzindustrie – Frischer Wind im Kreditgeschäft

Neue Vorschriften für das Risikomanagement verlangen Kreditinstituten hohe Investitionen ab. Wie die Leitmesse der Finanzindustrie, die European Banking & Insurance Fair zeigt, sind die Lösungen bereits da. Sie schaffen die Basis für mehr Profitabilität im Kreditgeschäft.

Neue Vorschriften für das Kreditgeschäft bringen eine frische Brise in die Finanzwelt – so frisch, dass Kreditinstitute deutlich in Bewegung geraten müssen, um keine kalten Füße zu bekommen. Denn die „Mindestanforderungen für das Kreditgeschäft“ (MaK) erheben das, was bislang in der Branche „best practice“ war, zum Standard. Um den umzusetzen, bleibt den Geldinstituten nur bis Mitte 2004 Zeit; IT-Anpassungen dürfen noch bis Ende 2005 dauern. Und der Baseler Ausschuss bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich legt in den neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II) weitaus strengere Maßstäbe für das Kreditrisikomanagement an als bisher. Zwar gilt Basel II erst ab Ende 2006, doch die Geschäftsabläufe und Bank-IT müssen schon vorher funktionieren.

„Mak und Basel II verursachen bei den Geldinstituten gigantische Kosten“, sagt Jürgen Moormann, Professor an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt. „Es gilt, sehr anspruchsvolle Systeme zur Risikobeurteilung zu entwickeln und umzusetzen: Das ist nicht nur eine Investition in die IT. Ebenso braucht man Fachkräfte – mathematisch-statistisch geschulte Banker und IT-Spezialisten mit Banking-Know-how.“ In der Tat sind die Aufgaben, die die Kreditinstitute laut MaK zu lösen haben, vielfältig: Sie müssen Verfahren entwickeln, mit denen sie die Bonität ihrer Kunden prüfen, Risiken klassifizieren, steuern und überwachen sowie Frühwarnsysteme aufbauen, um schnell reagieren zu können, wenn sich die Bonität eines Schuldners verschlechtert. Am Ende, so die Vorschriften von Basel II, steht ein höheres Eigenkapital der Bank für das höhere Kreditrisiko eines Kunden ein, sodass Kredite mit größerer Ausfallwahrscheinlichkeit teurer werden. „Die Spreizung von Kreditpreisen nach Risiko wird von der Wissenschaft seit Jahren gefordert“, kommentiert Moormann diesen Trend. Dass gerade Firmenkunden, die Risiken aufweisen oder den Einblick in ihre Ertragslage verweigern, mehr Zinsen zahlen müssen, sei durchaus heilsam für den Markt.

Das sieht auch Frank Heinicke so, Manager Business Competence Center Basel II bei dem Business-Intelligence-Anbieter SAS. „Adäquates Risikomanagement erlaubt ein deutlich größeres, am Kredit- und Versicherungsnehmer orientiertes Angebot, das heißt, die Produkte werden differenzierter – sicher eine positive Entwicklung.“ SAS stellt auf der European Banking and Insurance Fair (E.B.I.F.) seine Basel-II-Lösung „SAS Risk Management for Banking“ vor. Ihr Leistungsspektrum reicht vom Analysieren großer Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen (Data-Warehousing) über das Rating und Berichtswesen bis zum Abbilden verschiedener Risikomodelle. Damit automatisiert die Lösung die Bonitätsprüfung und -überwachung im Firmen- und Privatkundengeschäft. Darüber hinaus enthält sie Instrumente für das Management operativer Risiken von Banken und Versicherungen.

Die Standardisierung und Automatisierung aller Kredit-Geschäftsabläufe sind in Jürgen Moormanns Augen der Schlüssel für mehr Profitabilität. „Die Banken haben Kredite bisher eher als Gesamtkunstwerke betrachtet. Sie müssen aber hin zum möglichst einfachen Standardprodukt, dessen Vertrieb und Abwicklung automatisch und damit kostengünstiger laufen.“ Beispielsweise die Citibank und die Norisbank, Schöpferin des Ratenkredits „easy credit“, seien da bereits weit fortgeschritten. Die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung zeb/ aus Münster hat die Norisbank darin unterstützt, Bonitätsprüfung, Preisfindung und das Risikomanagement nach Basel II zu optimieren. Auf der E.B.I.F. stellt zeb/ seine Software zeb/credit.risk-manager vor. Sie erfasst die Risikotreiber im Kreditportfolio. Dabei zeigt sie unter anderem Möglichkeiten auf, das Portfolio zu verbessern und die Ressource Eigenkapital effizienter einzusetzen. Außerdem kann die Bank mit dem zeb/credit.risk-manager Crash-Szenarien durchspielen, um ihre Risikotragfähigkeit besser abzustecken.

Auch wenn Kredite an Privatkunden als weniger risikobehaftet gelten als Geschäftskredite, sind eine sorgfältige Bonitätsprüfung und Risikodifferenzierung vorgeschrieben. Die Auskunftei Schufa profitiert davon über „ein intensiviertes Privatkundengeschäft der Banken“. Denn die Schufa hat Scoring- und Entscheidungsmanagementsysteme für Banken und Versicherungen entwickelt, die große Datenmengen auswerten, um die Kreditwürdigkeit von Kunden zu beurteilen. Auch die Basel-II-Lösung der Schufa „findet eine ausgezeichnete Resonanz in allen Bankengruppen“, sagt Eckart Gärtner, Bereichsleiter Marketing und Produktentwicklung. Entsprechend optimistisch sieht er der E.B.I.F. entgegen: „Wir haben hohe Erwartungen.“