Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

Banken wollen Extrem-Risiken besser berechnen

20.04.2009
Neues Simulationsmodell soll vor hohen Verlusten warnen

Eine neue finanzmathematische Methode soll Verlusten in Finanzkrisen-Dimensionen und ähnlichen Katastrophen in Zukunft vorbeugen.

Wie das Institut für Wirtschaftsmathematik der Technischen Universität (TU) Wien mitteilt, ist das Risiko von Mrd.-Schäden anhand der Simulationstechnik schneller und genauer berechenbar als mit bislang gängigen Modellen. Während extrem hohe Ausfälle bisher nur schwer einzuschätzen waren, soll die übliche Risikoanalyse von Finanzinstituten damit nunmehr über eine vielversprechende Alternative zu umstritteneren Simulationsmodellen verfügen.

Die Technik arbeitet mit makroökonomischen Dimensionen wie dem Bruttoinlandsprodukt oder Wechselkursen und berechnet Finanzdaten in acht Dimensionen. Nach Angaben der Entwickler, der TU-Forschungsassistentin Ranja Reda, dem Wirtschaftsmathematiker Walter Schachermayer und Susanne Klöppel von der Schweizer Großbank Credit Suisse, kann das Risiko hoher Verluste damit "um ein Vielfaches genauer und knapp hundert Mal schneller" berechnet werden als etwa mit der weit verbreiteten Monte-Carlo-Simulation. Obwohl gängige mathematische Modelle zur Verlustrisikokalkulation wie das Gauß-Copula-Modell in der Finanzwelt weitgehend als unzureichend kritisiert würden, stünden sie weiterhin in großem Stil in Verwendung. Dies sei vornehmlich auf den Mangel an "einfach zu bedienenden Alternativen" zurückzuführen, anhand derer Banken und Versicherungen genauere Berechnungen durchführen können.

"Das Problem ist, dass die derzeit verwendeten Monte-Carlo-Simulationen sehr lange Rechenzeiten brauchen und zudem im Bereich der extrem hohen Verlustsummen sehr ungenaue Resultate liefern", erklärt Reda. Angesichts der existenzbedrohlichen Situation, in der sich viele große Konzerne seit Ausbruch der Finanzkrise befinden, habe die Genauigkeit bei Verlustrisikoberechnungen jedoch an Bedeutung gewonnen. Zuvor traten Verluste in mehrstelliger Mrd.-Höhe statistisch vergleichsweise selten auf.

Nunmehr sei bei der Verlustabschätzung eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Mathematikern und praxisnahen Wirtschaftstreibenden erforderlich, unterstreicht die Forscherin. Ob die neue Simulationstechnik dazu beitragen kann, bleibt vorerst offen.

Manuel Haglmüller | pressetext.austria
Weitere Informationen:
http://www.tuwien.ac.at

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsgefahr nahe Null
18.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

nachricht WSI-Tarifarchiv: Tariflöhne und -gehälter 2016: Reale Steigerungen von 1,9 Prozent
05.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Innovatives Hochleistungsmaterial: Biofasern aus Florfliegenseide

Neuartige Biofasern aus einem Seidenprotein der Florfliege werden am Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP gemeinsam mit der Firma AMSilk GmbH entwickelt. Die Forscher arbeiten daran, das Protein in großen Mengen biotechnologisch herzustellen. Als hochgradig biegesteife Faser soll das Material künftig zum Beispiel in Leichtbaukunststoffen für die Verkehrstechnik eingesetzt werden. Im Bereich Medizintechnik sind beispielsweise biokompatible Seidenbeschichtungen von Implantaten denkbar. Ein erstes Materialmuster präsentiert das Fraunhofer IAP auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vom 20.1. bis 29.1.2017 in Halle 4.2 am Stand 212.

Zum Schutz des Nachwuchses vor bodennahen Fressfeinden lagern Florfliegen ihre Eier auf der Unterseite von Blättern ab – auf der Spitze von stabilen seidenen...

Im Focus: Verkehrsstau im Nichts

Konstanzer Physiker verbuchen neue Erfolge bei der Vermessung des Quanten-Vakuums

An der Universität Konstanz ist ein weiterer bedeutender Schritt hin zu einem völlig neuen experimentellen Zugang zur Quantenphysik gelungen. Das Team um Prof....

Im Focus: Traffic jam in empty space

New success for Konstanz physicists in studying the quantum vacuum

An important step towards a completely new experimental access to quantum physics has been made at University of Konstanz. The team of scientists headed by...

Im Focus: Textiler Hochwasserschutz erhöht Sicherheit

Wissenschaftler der TU Chemnitz präsentieren im Februar und März 2017 ein neues temporäres System zum Schutz gegen Hochwasser auf Baumessen in Chemnitz und Dresden

Auch die jüngsten Hochwasserereignisse zeigen, dass vielerorts das natürliche Rückhaltepotential von Uferbereichen schnell erschöpft ist und angrenzende...

Im Focus: Wie Darmbakterien krank machen

HZI-Forscher entschlüsseln Infektionsmechanismen von Yersinien und Immunantworten des Wirts

Yersinien verursachen schwere Darminfektionen. Um ihre Infektionsmechanismen besser zu verstehen, werden Studien mit dem Modellorganismus Yersinia...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Mittelstand 4.0 – Mehrwerte durch Digitalisierung: Hintergründe, Beispiele, Lösungen

20.01.2017 | Veranstaltungen

Nachhaltige Wassernutzung in der Landwirtschaft Osteuropas und Zentralasiens

19.01.2017 | Veranstaltungen

Künftige Rohstoffexperten aus aller Welt in Freiberg zur Winterschule

18.01.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

21.500 Euro für eine grüne Zukunft – Unserer Umwelt zuliebe

20.01.2017 | Unternehmensmeldung

innovations-report im Interview mit Rolf-Dieter Lafrenz, Gründer und Geschäftsführer der Hamburger Start ups Cargonexx

20.01.2017 | Unternehmensmeldung

Niederlande: Intelligente Lösungen für Bahn und Stahlindustrie werden gefördert

20.01.2017 | Förderungen Preise