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EU-Projekt zur Regulierung der Versicherungswirtschaft – Solvency-II-Formel laut Studie mangelhaft

19.09.2011
Solvency II ist das zurzeit wichtigste EU-Projekt zur Regulierung der Versicherungswirtschaft.

Es gibt risikobasierte Regeln vor, die künftig die Mindestkapitalanforderungen von Versicherungsunternehmen bestimmen werden. Eine Studie am „Center for Quantitative Risk Analysis“ (CEQURA) der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München hat nun unter der Leitung des Finanzökonometrikers Professor Stefan Mittnik die im Rahmen der Solvency II vorgeschlagene Standardformel untersucht.

„Nach unseren Ergebnissen weist dieses Regelwerk erhebliche Mängel auf“, sagt Mittnik. „Eine Umsetzung in der jetzigen Form halte ich nicht für ratsam.“ Untersucht wurde insbesondere die sogenannte Standardformel, mit der die meisten Versicherer ihre Kapitalanforderungen berechnen werden. Mit Blick auf Anlagerisiken – der insgesamt größten Risikokategorie – wies die Studie ein fehlerhaftes und extrem erratisches Verhalten der verwendeten Stress- und Korrelationsparameter nach. Die Probleme seien hauptsächlich durch eine unsachgemäße Aufbereitung der historischen Daten, die zur Kalibrierung der Parameter herangezogen werden, verursacht, vermuten die Forscher. „Ziel der Solvency-II-Direktive der EU ist die Sicherstellung der finanziellen Solidität der Versicherungsunternehmen durch risikobasierte Kapitalanforderungen“, sagt CEQURA-Direktor Mittnik. „Dieses Ziel wird aller Voraussicht nach aber verfehlt werden, wenn die Standardformel in ihrer jetzigen Form umgesetzt wird.“

Die Ergebnisse der Studie werden am morgigen Dienstag, 20. September 2011, um 15 Uhr vorgestellt und diskutiert werden. Der Vortrag findet im Rahmen der CEQURA-Konferenz Advances in Financial and Insurance Risk Management in München statt. Veranstaltungsort ist die Katholische Akademie in Bayern, Mandlstraße 23, 80802 München. Nach dem Vortrag steht ein technischer Report der Ergebnisse dann zum Download bereit unter: www.cequra.uni-muenchen.de/working_paper

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:
www.cequra.uni-muenchen.de
Ansprechpartner:
Prof. Stefan Mittnik, PhD
Center for Quantitative Risk Analysis
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München
Tel.: +49 (0)89 2180-3224
Fax: +49 (0)89 2180-5044
E-Mail: finmetrics@stat.uni-muenchen.de

Luise Dirscherl | idw
Weitere Informationen:
http://www.cequra.uni-muenchen.de

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