Mit dem Zufall rechnen

Die Finanzwelt erscheint Außenstehenden zunehmend wie ein Buch mit sieben Siegeln. Fällt in China ein Sack Reis um, so scheint es, steigen die Kurse an der Börse explosionsartig, um dann plötzlich ins Bodenlose zu fallen. Selbst Experten haben manchmal Probleme, bestimmte Phänomene zu erklären.

Doch hinter den meisten Vorgängen steckt pure Mathematik. So entwickeln Mathematiker etwa Algorithmen, um den fairen Preis von Wertpapieren oder Optionsscheinen auf solche genau zu bestimmen und damit Licht ins Dickicht des Finanzdschungels zu bringen.

Besonders erfolgreich arbeitet Dr. Aicke Hinrichs von der Friedrich-Schiller-Universität Jena auf dem Gebiet solch komplexer Problemstellungen. Deshalb hat er jetzt während der internationalen Konferenz der „Foundations of Computational Mathematics“ in Budapest, die alle drei Jahre stattfindet, den „Information-Based Complexity Prize“ erhalten. Damit verbunden sind 3.000 US-Dollar Preisgeld.

„Ich sehe die Auszeichnung vor allem als Vorschusslorbeeren und Ansporn für weitere Leistungen“, sagt der 43-jährige Hinrichs. „Aber natürlich ist er auch eine Würdigung meiner derzeitigen Arbeit.“ Der Jenaer Mathematiker hatte im Vorjahr den optimalen Bauplan für einen Algorithmus gefunden, der nicht mehr zu verbessern ist. Damit lässt sich z. B. der faire Preis einer Option für Aktien realistisch vorhersagen, indem der Ausgangspreis der Aktie und eventuelle Kursbewegungen im Algorithmus berücksichtigt werden. Das Besondere bei solchen sogenannten Monte-Carlo-Algorithmen ist, dass einige Elemente von einem Zufallszahlengenerator erstellt werden, mit denen die Zufälle auf dem Aktienmarkt aufgegriffen werden. Bei Berechnung können dadurch zwar auch falsche Ergebnisse herauskommen. Je besser der Algorithmus aber gebaut ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Durch mehrfache Wiederholung des Rechenprozesses kristallisieren sich so die richtigen Ergebnisse heraus. Für Mathematiker ist das Grundlagenforschung. Neben der Wirtschaft werden diese Algorithmen auch in anderen Bereichen – z. B. in der Physik – angewendet.

Kontakt:
Dr. Aicke Hinrichs
Mathematisches Institut der Universität Jena
Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 946102
E-Mail: a.hinrichs[at]uni-jena.de